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这两周有点忙,但是周末发现确实是白忙,形势不对必须赶紧止损。这个故事要从一只猫和一位波兰小伙的合作说起,这原本就像是一场精心策划的晚宴,结果却发现自己带的是叉子,而对方带的是筷子——完全不搭。最近,本猫就遇到了这样的一次“文化冲突”。
故事的开端是这样的:波兰小伙带着他的回测系统,信誓旦旦地说这玩意儿比TradingView还要牛。他说,这系统就像是市场上的“神奇宝贝球”,只要扔出去,就能捕捉到那些稀有的盈利机会。然而,本猫我可是经历过风雨的老猫,知道这世上没有免费的午餐,更没有不劳而获的晚餐。
我告诉波兰小伙,Renko图表虽然看起来像是市场的简化版,但它的回测就像是用筛子去捕鱼,看起来网眼很大,实则漏洞百出。我曾经也在这个领域摸爬滚打,开发过一些策略,但市场的变幻莫测就像是猫咪追尾巴,转来转去,最后发现自己回到了原点。
尽管如此,波兰小伙的热情就像是夏天的蚊子,围着我不停地转。我心想,既然他这么有诚意,那就试试看吧。于是我把四五年前的策略翻了出来,就像是从阁楼里找出了尘封已久的宝箱,希望里面能有些金子。但我很快就发现,这位波兰小伙其实是个“理论派”,他的想法多如星星,但实际行动却寥寥无几。
这次合作就像是一场没有彩排的戏剧,我这边卖力演出,他那边却连台词都没记住。我投入了大量的精力,结果却是竹篮打水一场空。最终,我决定止损,就像是在赌桌上及时收手,虽然输了一些筹码,但至少保住了本金。
这个故事给本猫上了一堂生动的课:在这个世界上,有想法的人多如牛毛,但能够脚踏实地、持之以恒地将想法付诸实践的人却寥寥无几。这就像是那些只会说“我要减肥”的人,却从来不去健身房。想法固然重要,但如果不去实现,那它们就只是脑海中的泡沫,一触即破。
在社会交往和合作中,我们应该寻找那些不仅有想法,更有行动力的伙伴。就像是找舞伴,不仅要看他是否会跳,更要看他是否愿意和你一起跳。合作就像是双人舞,需要双方的默契和努力,才能跳出最华丽的舞步。
本猫想说的是,无论在金融市场还是生活中,我们都应该保持警惕,不要轻易被华丽的外表所迷惑。同时,我们也要不断提升自己,成为一个既有想法又能付诸行动的人。
让我们再回到技术主题上, Renko图表,这个听起来像是某种神秘建筑材料的东西,实际上是金融市场上的一种独特的价格展示方式。想象一下,如果股市是一场建筑大赛,那么K线图就像是用各种尺寸的砖块随意堆砌的创意作品,而Renko图表则是由统一大小的砖块整齐排列而成的简约风格建筑。这种图表以其独特的简约主义风格,让投资者在纷繁复杂的市场中找到了一丝清新的空气。
首先,让我们来揭开Renko图表的神秘面纱。这种图表的核心思想是“忽略小事,只关注大事”。它不像K线图那样,记录每一个微小的价格波动,而是设定一个价格变动的阈值,只有当价格变动达到这个阈值时,才会在图表上形成新的砖块。这就像是在告诉市场:“嘿,小家伙,你的小打小闹我可不在乎,只有大动作才能引起我的注意。”
那么,Renko图表是如何帮助投资者的呢?首先,它通过过滤掉那些无关紧要的价格波动,让投资者能够更清晰地看到市场的主要趋势。这就像是在喧嚣的市场噪音中,给你一副降噪耳机,让你只听到那些真正重要的声音。其次,Renko图表的简约风格使得它对于初学者来说非常友好。你不需要成为一个图表分析的专家,也能通过观察砖块的颜色和排列,来大致判断市场的走势。这就像是在复杂的菜单中,找到了“简易模式”。
使用Renko图表的方法也颇具趣味性。你可以把它想象成一场砖块接力赛。每当价格上涨或下跌达到设定的阈值,就像是接力赛中的选手传递了一次接力棒。连续的同色砖块就像是连续的接力成功,表明市场趋势的持续性。而颜色的变化则可能预示着接力棒的掉落,也就是趋势的反转。此外,Renko图表上的支撑和阻力水平就像是赛道上的标记线,帮助投资者判断市场可能的转折点。
当然,Renko图表并不是万能的。它可能会错过一些小的价格波动,这就像是在追求速度的同时,可能会忽略一些细节。而且,在快速波动的市场中,Renko图表可能会显得有些迟钝,就像是在高速奔跑中,需要一点时间来调整方向。因此,虽然Renko图表是一个强大的工具,但聪明的投资者会将它与其他分析方法结合起来使用,就像是在建筑中不仅仅使用砖块,还需要水泥和钢筋来确保结构的稳固。
总的来说,Renko图表就像是市场中的一股清流,它以简约而不简单的方式,帮助投资者在纷繁复杂的信息中找到方向。它就像是那个在派对中不随波逐流,却总能吸引人注意的酷家伙。只要你愿意花时间去了解它,Renko图表就能成为你在金融市场上的重要伙伴。
从这个故事其实可以了解到市面上的大多数回测系统的表现都非常不尽如人意,回测系统与实际交易结果不一致,可能背后的原因包括但不限于以下几点:
- 数据源误差:如果回测使用的数据源存在问题,比如数据不完整、存在缺失或者错误,那么回测结果的准确性就会受到影响。
- 过拟合问题:策略可能过度拟合历史数据,导致在实际市场中无法复现回测时的良好表现。
- 市场条件变化:历史回测基于的是过去的市场数据,而市场是动态变化的。新的市场事件、宏观经济政策变化等因素都可能影响策略的实际表现。
- 交易成本和滑点:回测时可能没有充分考虑交易成本和滑点的影响。在实际交易中,手续费、滑点等因素会影响最终的交易成果。
- 模型假设与实际不符:回测模型可能基于某些理想化的假设,而这些假设在实际交易中并不成立,例如假设交易无限制、市场流动性充足等。
- 策略执行差异:回测环境中的策略执行可能与实际交易环境存在差异,如回测中可能假设所有订单都能立即以理想价格成交,而实际交易中可能面临成交延迟或价格偏差。
- 初始持仓问题:实际交易账户可能存在初始持仓,而回测时通常不会考虑这一点,这可能导致策略在实际运行时出现偏差。
- 幸存者偏差:回测时可能只关注了历史上表现良好的策略,而忽略了那些失败的策略,导致回测结果过于乐观。
- 回测数据的时间尺度:回测数据可能使用的是较高频率的数据(如分钟级或秒级),而实际交易可能在更长的时间尺度上进行,这种差异也可能导致回测与实际表现不一致。
- 策略的适应性:策略可能在特定的市场条件下表现良好,但在其他市场条件下则不尽如人意。市场环境的变化可能导致策略失效。
了解这些潜在的原因,可以帮助量化交易者更加全面地评估交易策略,并在实际交易中做出相应的调整。
其中一部分陈年Renko策略如下,本猫首先警告这些Renko的回测结果并不可靠,感兴趣的可以申请试用:
[blackcat] L4 Renko Covergence & Divergence (RCD)
[blackcat] L4 Renko Nested Renko
[blackcat] L4 Dual Renko Twist
[blackcat] L4 Renko Open Close Cross
[blackcat] L3 KAMA Renko
[blackcat] L4 Renko Positioning Index
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